一简答
1 在一般的线性回归模型中，高斯马尔可夫条件是什么？
2 卡方分布与F分布有什么联系？
3 卡方分布与标准正态分布和T分布有什么联系？
好像还有一题，我想不起来了

二 证明几何分布无记忆性

三  假定我们按照绝对收入学说的观点，建立消费Ct与收入Yt（t=1~T）之间的一元回归模型，Ct=α0+α1Yt+ξ t,其中ξ t为随机误差项，收入Yt为确定性变量，满足：
1） E(ξ t)=0对任何t=1.....T都成立
2）E(ξ tξ s)=0对任何t≠s, t,s=1.....T都成立
3）E(ξ t^2)=σ^2对任何t=1.....T都成立
4）E(Ytξ t)=0对任何t=1.....T都成立
证明：1）参数α0，α1的最小二乘估计量分别为α0^=，α1^=；
大家都知道的吧，不好打，省略了σ^2是指σ的平方
   这一题是2002年数量经济学入学考试原题，可以查到

2）α0^，α1^是参数α0，α1的无偏估计量
3)在参数α1的线性无偏估计类中α1^的方差最小
4)残差et=Ct--(α0^+α1^Yt),则残差et与参数估计互不相关，即它们的协方差COV(et,α1^)=0
5）好像是 证α1^与？ 不相关
6)证α1^的方差为；

四 回归方程为Yt=α+βXt+ξ t,已观测到t=1……T时期的样本观测值
1）若β已知，写出Y(T+1)时期的预测公式，并证明VAR(et)=(1+1/T)σ^2
et为预测误差
2）若α已知，写出Y(T+1)时期的预测公式，并证明
VAR(et）=［T Xt+1^2 / （∑Xi）^2+1］σ^2
Xt+1 为自变量X第T+1 时期的观测值，∑Xi为1……T时期的观测值之和